[EXCEL] 「 股票期貨 」是甚麼? 自製 股票期貨代號 查詢工具
目錄 :
什麼是「 股票期貨 」?
※「 股票期貨 」( 簡稱 : 股期 )，是一種金融衍生性商品，雷同於「 台指期 」，它允許投資者在未來，以事先約定的價格買進或賣出股票，並於期貨合約到期時，履行合約中所承諾的買進或賣出義務。
( PS. 有關「 台指期 」的介紹，可參考 — 輕輕鬆鬆認識台指期 一文。)
股票期貨 交易說明
交易時間
[ 交易時間 ] :
→ 股票期貨的交易時間同台指期，分二階段，早盤(也稱 : 日盤，也叫 : 一般時段) 與 夜盤(也稱 : 電子盤)。
[ 台指期交易 時間 ]
[ 早盤 ] : 從早上 08:45 至下午 13:45 開放交易。
[ 夜盤 ] : 從下午 15:00 至隔日凌晨 05:00 開放交易。
( PS. 大盤的股票交易時間為 : 早上 09:00 至下午 13:30。)
交易合約
[ 交易合約 ] :
→ 自當月起連續三個月份，另加上 3月 / 6月 / 9月 / 12月 固定的季月合約。
※ PS. 近月(也稱 : 當月) / 遠月(也稱 : 次月)。
[ 看盤軟體之股期合約列表 ] :
合約價值與保證金
[ 合約價值 ] :
※ 個股期貨一口合約價值 = 個股成交價 ＊ 2000股。( PS. 一口股票期貨 = 2 張股票 ( 2000股 )。)
◎ 以台泥期為例 : 成交價 = 33.95元/股 ＊ 2000股 = 67900元 ( 合約價值 )。
[ 保證金 ] :
※ 期貨交易保證金分為二種 : 原始保證金 及 維持保證金。
◎ 原始保證金 : 則是帳戶內進場交易的門票金額 = 個股期貨合約價值 ＊ 原始保證金適用比例。
[ 舉例 ] : 南亞期貨原始保證金 = 成交價 : 68.8元 ＊ 2000 ＊ 13.50% = 18576元。
◎ 維持保證金 : 則是因虧損導致帳戶金額低於 維持保證金適用比例 時，期貨商便會發送追繳通知。
[ 舉例 ] : 南亞期貨維持保證金 = 成交價 : 68.8元 ＊ 2000 ＊ 10.35% = 14242元。
( PS. 股票期貨保證金的比例多寡，可以到 期交所官網 查詢。)
[ 股票期貨契約保證金一覽表 ]
交易成本與規格
[ 交易成本 ] :
股票期貨 交易同樣要支付 交易稅 和 手續費。
◎ 交易稅 : 依照交易金額的 10萬分之2 來計算。( PS. 買 / 賣 都要收取。)
[ 舉例 ] : 目前南亞期貨一口合約價值 = 137600元。手續費 / 交易稅 試算，請參考下圖。
◎ 手續費 : 則是看期貨商收取的金額而定。( PS. 各家收取的金額不同，可以貨比三家。)
[ 股票 vs 股票期貨 交易成本試算表 ] :
[ 規格介紹 ] :
◎ 股票期貨的漲跌計算 : 跳動 1點 ( 1元 ) = 2000元。
股票期貨代號 如何查詢?
※ 股票期貨代號 與股票代號不同，有各自的編碼方式，可以從期交所網站查詢所有股票期貨的交易標的 EXCEL 檔，方便了解個股期貨與選擇權的商品代號。
◎ 查詢 股票期貨 / 股票選擇權 交易標的網址 : https://www.taifex.com.tw/cht/2/stockLists。
[ 股票期貨代號表 ] :
[ 注意 ] :
※ 上圖查詢到的是各公司的代號統稱，若要查詢確切的 期貨 / 選擇權 代號，需要在統稱後，加上 “F“(期貨) / “O“(選擇權)。
[ 舉例 ] : 南亞期貨代號 = CAF ( “CA” + “F” ) / 台積電選擇權 = CDO ( “CD” + “O” )。
EXCEL實作 / 自製 股票期貨代號 查詢工具
※ 製作 股票期貨代號 查詢工具之操作步驟 :
[ 1 ] : 下載 股票期貨契約保證金 CSV檔
[ 2 ] : 新增 股票期貨代號 查詢工作表
[ 3 ] : 填入 股票期貨代號 搜尋公式
下載 股票期貨契約保證金 CSV檔
※ 為方便查詢 個股期貨代號 及 保證金適用比例，所以改成下載 期貨 / 選擇權 契約保證金CSV檔，內附所有股票/選擇權的契約資訊。
→ 期貨 / 選擇權 契約保證金CSV檔 下載網址 : https://www.taifex.com.tw/cht/5/stockMargining。
[ 契約保證金CSV檔 — 下載位置 ] :
→ 點擊 : 下載CSV檔，自動開啟 stockMarging.csv，資料列表如下 :
[ 期貨 / 選擇權 契約保證金一覽表 ] :
新增 股票期貨代號 查詢工作表
※ CSV檔開啟後，先將其轉檔為 : xlsx檔，方便後續的功能製作。( PS. 轉檔方法 : 另存新檔 → 選擇 xlsx 副檔名存檔。)
◎ 新增工作表 : 改名為 股票期貨代號查詢。
◎ 於查詢工作表中，先行填入對應的表頭名稱，如下圖 —
填入 股票期貨代號 搜尋公式
※ 根據上圖的對應儲存格，填入 : 欲搜尋資料的對應公式。
[ 對應公式 ] :
[ 0 ] : B1 : 欲查詢的股票代號輸入欄位。( 例如 : 輸入 2330 )
[ 1 ] : A3 : 股票期貨代號的搜尋公式 = INDEX(stockMarging!B5:D255,MATCH(B1,stockMarging!C5:C255,0),1)。
( PS. 改用 INDEX 與 MACTH 函式搭配查詢，主要是因為 VLOOPUP 無法往左查詢資料。)
[ 2 ] : B3 : 股票代號 = B1。
[ 3 ] : C3 : 期貨名稱 = VLOOKUP(B1,stockMarging!C5:D255,2,FALSE)。
[ 4 ] : D3 : 股價 = RTD(“xqrtd.rtdserverxqlite”,, B1 & “.TW-Price”)。利用RTD語法連結XQ，取得即時股價資料。( PS. XQ必須事先開啟。)
[ 5 ] : E3 : 原始保證金適用比例 = VLOOKUP(B1,stockMarging!C5:I255,7,FALSE)。
[ 6 ] : F3 : 原始保證金金額 = D3 * 2000 * E3。
[ 7 ] : G3 : 維持保證金適用比例 = VLOOKUP(B1,stockMarging!C5:H255,6,FALSE)。
[ 8 ] : H3 : 維持保證金金額 = D3 * 2000 * G3。
[ 查詢畫面 / 股票期貨代碼 ] : 輸入 — 股票代號 : 2330 後，自動顯示 股票期貨代號 及 保證金 相關資料。
[ EXCEL 函式用法 ] :
◎ VLOOKUP : 請參考 — VLOOKUP 搜尋函式。
◎ INDEX / MATCH : 請參考 — INDEX + MATCH 搜尋公式。
◎ RTD搭配文字組合用法 : 請參考 — RTD語法搭配文字組合，取得即時股價。
[ 溫馨提醒 ] :
※ 若想運用抓取到的股票期貨代號，必須注意代號字串中是否含有”空格“； 若有，可以使用 TRIM 函式 : 將前後空格刪除。
( PS. 以上圖為例 — 實際抓取到的台積電期貨代號 = “CDF “，字串內包含了空格，若此時想直接作欄位串接，就會發生錯誤(#N/A) — 抓不到資料。)
[ 解決方法 ] :
◎ 原公式 : RTD(“xqrtd.rtdserverxqlite”,, A3 & “.TW-Price”) → 抓不到資料，產生 #N/A。
→ 修改成 : RTD(“xqrtd.rtdserverxqlite”,, TRIM(A3) & “.TW-Price”) → 問題解決，股價 = 568元。
EXCEL 365 搜尋新函數 — XLOOKUP
※ 若您的系統是EXCEL 365，可以更輕巧的運用 XLOOKUP 搜尋函數，它取代了舊版 VLOOKUP，提供更簡便的語法/參數，進行搜尋動作。
→ 以本文為例 : 採用了 VLOOKUP + INDEX / MATCH 函數，才完成股票期貨代號(A3~C3)的搜尋；若改用 XLOOKUP函數，只需一條指令便能達成。
[ A3欄 / 公式 ] :
◎ 修改成 : =XLOOKUP(B1,stockMarging!C5:C255,stockMarging!B5:D255)。
→ A3~C3欄位 : 顯示 
。
☆ XLOOKUP : 請參考 — XLOOKUP 新搜尋函式。
結論
※ 股票期貨代號 是投資人進入股票期貨的第一門檻，如何在投資中快速且正確的輸入個股的期貨代號，便是投資人該注意的課題。本文，藉由EXCEL函式，自製一組股票期貨搜尋工具，只需輸入 : 股票代號，便能顯示對應的 股票期貨代號 及 保證金 相關資料，方便投資人迅速操作。
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[ 2 ] : 文章待續
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