[VBA] 每日爬取台指期 / 前五大交易人未平倉資訊

[VBA] 每日爬取台指期前五大交易人未平倉資訊

何謂「台指期前五大/十大交易人」?

※ 上一篇文章 : [VBA] 每日爬取台指期三大法人交易資訊 交代了三大法人在市場的影響力，也溫馨提醒了未平倉(未沖銷部位)的重要性。但市場內並不只有他們三個人有這種呼風喚雨的能力，所以期交所貼心的公布 前五大/十大交易人 的 期貨大額交易人未沖銷部位結構表 資訊，提供投資人參考。

何謂「 前五大/十大交易人 」? 簡單說就是 : 期貨交易行情中，交易量最大的五個人(包含 : 特定法人)。他們的未平倉籌碼，深具意義，值得投資人來探討分析。

[ 期貨大額交易人未沖銷部位結構表 ] :

( PS. 台指期前五大/十大交易人的未平倉資訊，包含 : 大台及小台。)

QueryTable 實作 — 爬取台指期前五大/十大交易人未沖銷部位資訊

台指期前五大/十大交易人未沖銷部位盤後數據網址

※ 台指期前五大/十大交易人未沖銷部位查詢網址 : https://www.taifex.com.tw/cht/3/largeTraderFutQry。

◎ 網址來源，參考下圖。

◎ 點擊 — 此連結 後，會出現 QueryTable 各期貨契約 的所有資料連結，目前我們只需要抓取 1. 臺股期貨(TX+MTX/4) 的相關數據，參考下圖。

錄製巨集

[ 錄製巨集 — 操作步驟 ] :
A. 錄製巨集 : 請參考 錄製巨集(舊版) 內的錄製步驟，錄製完，會在新增的工作表(盤後數據(前五大交易人))，產生前五大交易人的交易數據。( PS. 開頭定位在 A1。)

◎ 在製作過程中，須注意的三點 :
1. 新增活頁簿，設定檔名 : 每日爬取台指期前五大交易人資訊.xlsm。
2. 新增工作表，設定名稱 : 盤後數據(前五大交易人)。
3. 從WEB(舊版) 抓取資料時，URL 網址輸入框內，需輸入 : https://www.taifex.com.tw/cht/3/largeTraderFutQryTbl。

B. 期交所擷取出來 各期貨契約 — 前五大/十大交易人 的盤後表格資料，存放在 盤後數據(前五大交易人) 工作表內，顯示如下 :


[ 程式碼 / 爬取 台指期 -- 前五大/十大交易人 盤後數據 ] :
Sub 爬取台指期前五大交易人資訊()

        Application.CutCopyMode = False
        With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
            "URL;https://www.taifex.com.tw/cht/3/largeTraderFutQryTbl", Destination:=Range("$A$1"))
'            .CommandType = 0
            .Name = "largeTraderFutQryTbl"
            .FieldNames = True
            .RowNumbers = False
            .FillAdjacentFormulas = False
            .PreserveFormatting = True
            .RefreshOnFileOpen = False
            .BackgroundQuery = True
            .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
            .SavePassword = False
            .SaveData = True
            .AdjustColumnWidth = True
            .RefreshPeriod = 0
            .WebSelectionType = xlEntirePage
            .WebFormatting = xlWebFormattingNone
            .WebPreFormattedTextToColumns = True
            .WebConsecutiveDelimitersAsOne = True
            .WebSingleBlockTextImport = False
            .WebDisableDateRecognition = False
            .WebDisableRedirections = False
            .Refresh BackgroundQuery:=False
            .Delete
        End With

End Sub

[ 注意 ] : 使用舊版爬取出來的資料，會在執行 .CommandType = 0 時，出現錯誤訊號。此時，只要將其註解( ‘ ) 掉，就沒事了。
( PS. 另外，在程式後段加上 .Delete (切斷連線)，這樣系統就不會造成連線膨脹，導致當機。)

前五大/十大交易人盤後資料之後續處理方式

※ 利用爬蟲爬取台指期前五大/十大交易人當日交易數據之後，可以二種方式來擷取並儲存其交易資訊，方便未來的分析與策略制定。

當日交易資料擷取/儲存/計算

A. 新增一個名稱 : 前五大交易人(未平倉) 的工作表，方便儲放並合計當日台指期前五大/十大交易人的交易資料。

B. 在 前五大交易人(未平倉) 工作表內，先設定好需要的數據表頭。表頭資料顯示如下 :

C. 表頭製作好，就可設計 VBA程式，來擷取 / 儲存 / 計算當日對應的前五大/十大交易人交易資料。


[ 程式碼 / 前五大/十大交易人 未平倉資料擷取/儲存 ] :
        Sheets("前五大交易人(未平倉)").Select
        xR = [C65536].End(xlUp).Offset(1).Row
        
        Range("A" & xR) = Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[A2]  ' 日期
        
        If Len(Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[B10]) = 1 Then
                Range("B" & xR) = Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[B9] & "0" & Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[B10]  ' 到期月份
        Else
                Range("B" & xR) = Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[B9] & Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[B10]
        End If
        
        Range("C" & xR) = Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[C9]  ' 買方 / 前五大交易人合計
        Range("D" & xR) = Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[C11]  ' 所有契約合計
        Range("E" & xR) = Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[E9]  ' 買方 / 前十大交易人合計
        Range("F" & xR) = Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[E11]
        Range("G" & xR) = Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[G9]  ' 賣方 / 前五大交易人合計
        Range("H" & xR) = Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[G11]
        Range("I" & xR) = Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[I9]  ' 賣方 / 前十大交易人合計
        Range("J" & xR) = Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[I11]
        Range("K" & xR) = Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[K9]  ' 全市場未沖銷部位數(到期月份)
        Range("M" & xR) = Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[K11]  ' 全市場未沖銷部位數(所有契約)
        
        If Range("B" & xR) <> Range("B" & xR - 1) Then  ' 判別當日是否換月第一天
                Range("L" & xR) = 0
                Range("N" & xR) = 0
        Else
                Range("L" & xR) = Range("K" & xR) - Range("K" & xR - 1)  ' 全市場未沖銷部位數 -- 資料增減(到期月份)
                Range("N" & xR) = Range("M" & xR) - Range("M" & xR - 1)  ' 全市場未沖銷部位數 -- 資料增減(所有契約)
        End If

[ 程式解說 ] :
※ 這組程式碼不難，純粹就是資料互相對應轉換，所以只解釋二個需注意的地方。
◎ If Len(Sheets(“盤後數據(前五大交易人)”).[B10]) = 1 Then : 主要是利用Len函數來判別當日到期月份是 : 單位數( 1 ~ 9月 )，還是 : 雙位數( 10 ~ 12月 )。
( PS. 若為 1 (單位數) : 則在 2023(年) 與 8 (月) 中間，加上 “0” = 202308 (到期月份)。若你覺得可以接受 20238 的表達方式，那就無需多此 IF 的判斷指令。)
◎ If Range(“B” & xR) <> Range(“B” & xR – 1) Then : 主要是判別當日是否換月第一天，因為換月第一天，沒有未平倉口數增減的問題。
( PS. 除非你想拿遠月的資料，來做計算，那就另當別論了。)
→ 若 Range(“B” & xR) (今日到期月份) 與昨日 Range(“B” & xR – 1) 不同，則 到期月份 / 所有契約 的未沖銷部位數增減，均為 0。
→ 若相同，則將今日與昨日 到期月份 / 所有契約 的未沖銷部位數，加以相減，所得之值，便是增減值。

[ 圖示 ] : 前五大/十大交易人未平倉資料之儲存方式

※ 依照上述的程式碼，可以將每日前五大/十大交易人的未平倉資料儲存下來，再利用圖表將其展示，才容易看出其端倪。

◎ 以 202307 月份契約資料為例 :

[ 注意 ] : 在表格後面(O欄)多了一組 期貨指數，為了是分析前五大/十大交易人的未平倉資料與期貨指數的關係。
( PS. 若不懂得抓取期貨指數的數據資料，請參考 : [VBA] 每日爬取台指期交易資訊 一文。)

[ 圖表 ] : 全市場當月未平倉部位與台指期的關係

[ 圖例 ] : 202307月份契約

[ 圖表 ] : 全市場未平倉部位增減與台指期的關係

[ 圖例 ] : 202307月份契約

完整程式碼


[ 程式碼 / 每日爬取 台指期前五大/十大交易人 未平倉資訊 ]
Sub 爬取台指期前五大交易人資訊()
        Sheets("盤後數據(前五大交易人)").Select
        Application.CutCopyMode = False
        With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
            "URL;https://www.taifex.com.tw/cht/3/largeTraderFutQryTbl", Destination:=Range("$A$1"))
'            .CommandType = 0
            .Name = "largeTraderFutQryTbl"
            .FieldNames = True
            .RowNumbers = False
            .FillAdjacentFormulas = False
            .PreserveFormatting = True
            .RefreshOnFileOpen = False
            .BackgroundQuery = True
            .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
            .SavePassword = False
            .SaveData = True
            .AdjustColumnWidth = True
            .RefreshPeriod = 0
            .WebSelectionType = xlEntirePage
            .WebFormatting = xlWebFormattingNone
            .WebPreFormattedTextToColumns = True
            .WebConsecutiveDelimitersAsOne = True
            .WebSingleBlockTextImport = False
            .WebDisableDateRecognition = False
            .WebDisableRedirections = False
            .Refresh BackgroundQuery:=False
            .Delete
        End With

        Sheets("前五大交易人(未平倉)").Select
        xR = [C65536].End(xlUp).Offset(1).Row
        
        Range("A" & xR) = Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[A2]  ' 日期
      
        If Len(Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[B10]) = 1 Then
                Range("B" & xR) = Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[B9] & "0" & Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[B10]  ' 到期契約
        Else
                Range("B" & xR) = Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[B9] & Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[B10]
        End If

        Range("C" & xR) = Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[C9]  ' 買方 / 前五大交易人合計
        Range("D" & xR) = Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[C11]  ' 特定法人合計
        Range("E" & xR) = Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[E9]  ' 買方 / 前五大交易人合計
        Range("F" & xR) = Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[E11]
        Range("G" & xR) = Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[G9]  ' 賣方 / 前五大交易人合計
        Range("H" & xR) = Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[G11]
        Range("I" & xR) = Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[I9]  ' 賣方 / 前十大交易人合計
        Range("J" & xR) = Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[I11]
        Range("K" & xR) = Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[K9]  ' 全市場未沖銷部位數
        Range("M" & xR) = Sheets("盤後數據(前五大交易人)").[K11]
        If Range("B" & xR) <> Range("B" & xR - 1) Then  ' 判別是否換月
                Range("L" & xR) = 0
                Range("N" & xR) = 0
        Else
                Range("L" & xR) = Range("K" & xR) - Range("K" & xR - 1)
                Range("N" & xR) = Range("M" & xR) - Range("M" & xR - 1)
        End If
End Sub

結論

每日抓取台指期前五大/十大交易人之未平倉資訊，主要是探究前五大/十大交易人多空的交易行為和未平倉現況，對於台指期指數的後續影響。同時，全市場每日未平倉的增減值，也值得觀察，有助於判斷大戶未來的動向。

[ 溫馨提醒 ] :
※ 台指期未平倉資料，在結算前幾天，大戶皆會有轉倉的動作，其動作的大小，多少也能看出大戶的想法，這就有待大家的研究與分析了。

[ 1 ] : 每日爬取台指期交易資訊
※ 使用電腦爬蟲(QueryTable)技術抓取台指期交易數據，可以提供投資者便利且高效的獲取市場信息。透過適當的程式語法，便能自動化輕鬆地收集台指期相關數據。隨後，再針對數據進行清理、分析和應用，就能幫助投資者獲得市場趨勢，並制定相應的投資策略。

[ 2 ] : 每日爬取台指期/三大法人交易資訊
※ 每日抓取台指期三大法人之交易資訊，主要是探究自營商/投信/外資這三大法人對於台股的看法，其多空的交易行為和持倉情況，提供了關於市場未來走向 / 市場情緒 / 交易策略等有價資訊，有助於提高投資決策的準確性和交易勝率。

[ 3 ] : 每日爬取台指期/前五大交易人未平倉資訊
※ 每日抓取台指期前五大/十大交易人之未平倉資訊，主要是探究前五大/十大交易人多空的交易行為和未平倉現況，對於台指期指數的後續影響。同時，全市場每日未平倉的增減值，也值得觀察，有助於判斷大戶未來的動向。

V B A 資源

EXCEL & VBA功能 – 綜合筆記
※ EXCEL & VBA功能筆記 : 將針對文章中所使用的 EXCEL 及 VBA公式 / 工具操作 / 巨集設定 / 控制項的運用，做個整合記錄，方便大家在學習當下的參考與使用。

VBA指令 – 彙整筆記
※ VBA 提供相當多的指令用法，VBA指令彙整筆記，將會陸續記錄 VBA文章中，所用過的 VBA指令，方便學員們對照運用。

VBA程式語法 – 彙整筆記
※ 語法就是程式的文法。使用者要與電腦溝通，就必須遵守這些規則。VBA程式語法筆記 : 將針對 VBA文章中所使用的 VBA程式語法，做個整合記錄，方便大家在學習當下參考與使用。

何謂「 台指期 前五大/十大交易人 」?

QueryTable 實作 — 爬取 台指期 前五大/十大交易人 未沖銷部位資訊

台指期 前五大/十大交易人 未沖銷部位 盤後數據網址

錄製巨集

前五大/十大交易人 盤後資料之後續處理方式

當日交易資料擷取/儲存/計算

[ 圖示 ] : 前五大/十大交易人 未平倉資料之儲存方式

[ 圖表 ] : 全市場 當月未平倉部位與台指期的關係

[ 圖表 ] : 全市場 未平倉部位增減與台指期的關係